Хедж-фонды Битва мая Tides
Гринвич композитного индекса инвестиционных пролить 2,18% в течение мая в сложных рыночных условиях для хедж-фондов и инвесторов по всему миру.
Все Гринвич инвестиционных указатели переехал ниже на месяц, хотя и в меньшей степени, чем резкое падение с которыми сталкиваются мировые фондовые рынки, Гринвич Альтернативные инвестиции объявлено 30 июня.
Гринвич инвестиционных рынке ценных бумаг индекс Нейтральный был лучшим исполнителем мая, потеряв 24 базисных пунктов. Подробнее направленной стратегии не так повезло, как Гринвич инвестиционных Фьючерс Индекс потерял 3,27%.
По долгосрочным и краткосрочным инвестиционным Индекс акций также потерял 2,61%, а наибольший убыток в год, а доля 10%-ное снижение, с которыми сталкиваются акций MSCI World индекс. Год до даты, 5 из 9 Гринвич инвестиционных стратегий Индекс остаются положительными на год с событийно-управляемыми и по долгосрочным и краткосрочным кредитным получить 5,84% и 5,24% соответственно.
"Глубина и скорость коррекции мая поймал участников рынка врасплох," наблюдается Клинт Бинкли, старший вице-президент Гринвич альтернативных инвестиций.
"Хедж-фонды сделали все возможное, чтобы снизить риск рынке, но и руководителям даже маргинальных чистого воздействия, понесенный в результате резкого распродажа. Тем не менее, относительно низкий уровень потерь в направленной стратегии хедж-фондов по сравнению с глобальной справедливости возвращает наглядно демонстрирует сохранение капитала приоритетов класса активов хеджевых фондов ", отметил Бинкли.
Чарльз Gradante, соучредитель Хеннесси группы, сказал ранее в этом месяце, что май был худшим месяцем года для хедж-фондов и худшие ежемесячного сокращения с октября 2008 года. Вместе с тем он отметил, что менеджеры фондов хеджирования избежать значительных потерь и обогнали традиционных критериев на основе относительной из-за консервативного воздействия, хеджирование и коротких позиций.
"В мае мы увидели инвесторов значительно де-риск портфеля, как волатильность возросла. Учитывая негативные headwinds, которые существуют и потенциальных глобальных кризисов, хедж-фонды продолжают действовать с низкой валовой уровни облучения, поскольку они перемещаться более сложной инвестиционного климата ", Gradante прокомментировал.
Хеннесси группы сообщили о том, что 7 июня Хеннесси Хедж-фонд индекс снизился 2,99% в мае, хотя это можно сравнить с 8,2%-ое падение S и P 500 индекс. Хеннесси индекс возрос на 1,57% год-к-дата.
RBC Capital Markets также сообщила, что ее РБК-Хедж-250 указатель, инвестируемых показателем выполнения индустрию хеджевых фондов, упали в прошлом месяце, на 2,42%, в результате чего из года в день возвращения в 0,29%.
С момента создания 1 июля 2005 до конца апреля 2010 года, РБК-Хедж-250 Индекс имела годовой чистый доход в 4,28%. Для сравнения, за тот же период, других инвестиционных индексов в среднем 2,03%, а без инвестиционных индексов в среднем 6,45%, согласно информации, представленной авторами этих показателей.
07/07/2010 в 19:18
просим принять во внимание автоматический перевод новостей.
Версия для печати