Хедж-фонды безубыточности
Хедж-фонды безубыточности, как измерено Индексом Хедж-фонда (GGHFI) возместили потери в январе в течение февраля, чтобы переместиться почти на год.
GGHFI возвратил 0.68 % по сравнению с глобальными доходами собственного капитала 3.1 % в S&P 500 Совокупных доходов, 1.23 % в Собственном капитале MSCI World, и 3.2 % в фондовых индексах FTSE 100. 65 % составляющих фондов в GGHFI закончили месяц прибылью.
“Большинство стратегий хедж-фонда было уверенно в месяце февраля,” отмечает Клинт Бинкли, Первый вице-президент в Гринвичских Инвестициях Альтернативы. “Доходы Длинно-короткого Собственного капитала и других направленных стратегий отражают осторожную позицию менеджеров после греческого кризиса задолженности. Подвергания Сети не спешили увеличиваться в последней половине февраля, поскольку фонды ждали более положительных экономических показателей.”
Длинно-короткие менеджеры по Собственному капиталу тащили большинство крупных фондовых индексов, но все еще получили 0.90 % в феврале. Рост и Авантюристические фонды отправили почти идентичные результаты, получая 0.88 % и 0.85 %, соответственно. Основанные на стоимости фонды отправили немного лучшую производительность, получая 1.06 %. Короткий – Предвзятые фонды не жили также, поскольку менеджеры потеряли 1.23 % в среднем.
Рынок извлек пользу в феврале, продвигающиеся 0.58 % в среднем еще раз благодаря положительной производительности через многократные стратегии. Событие, которое Везут сектором, продвинулось на 0.44 %, хотя производительность была смешана среди групп стратегий. Инвестирование фондов в Несчастные ценные бумаги потеряло 86 пунктов на месяце, в то время как Арбитражные фонды Слияния получили почти 1 %. Арбитражные стратегии отправили умеренную выгоду 32 битов в секунду с Конвертируемым Арбитражем Арбитража и Фиксированного дохода, получающим 0.20 % и 0.17 %, соответственно. Фондовый рынок Нейтральные фонды был лучшей группой Рынка Нейтральные менеджеры в феврале, продвигающийся на 0.95 % в их лучшем месяце с мая 2009.
Направленные Торговые фонды пришли в норму от своей потери в январе, чтобы отправить положительные доходы 0.64 % в феврале. Макро-фонды показали лучшие доходы любой стратегии хедж-фонда в течение месяца, извлекая пользу на 1.34 %. Фьючерсные фонды, которыми управляют, отправили умеренную выгоду 0.40 %, хватая двухмесячную полосу неудач. Систематические стратегии работали немного лучше чем другие модели. Высокопрофессиональная юридическая помощь была востребована в связи с растущими показателями экономической активности.
На региональном уровне хедж-фонды, концентрирующиеся на североамериканских рынках, были лучшими менеджерами в развитых регионах, сопровождаемых фондами, инвестирующими глобально, с доходами 1.54 % и 0.74 %, соответственно. Европа была самым слабым развитым регионом в феврале для хедж-фондов, получая 0.21 %.
11/03/2010 в 2:59
просим принять во внимание автоматический перевод новостей.
Версия для печати