Хеджевые фонды Break Even

Хеджевые фонды, определяемого по Гринвичу Глобальной Hedge Fund Index (GGHFI) возместил потери за январь в феврале месяце в movealmost даже на год.

GGHFI вернулись 0,68% по сравнению Возврат к глобальной справедливости на 3,1% в S & P 500 Совокупный доход, 1,23% в MSCI World справедливость, and3.2% в FTSE 100 индексам справедливости. 65% средств в учредительные theGGHFI закончился месяц, при этом прибыли.

? Большинство стратегий хедж-фонда были положительными в течение месяца ofFebruary,? отмечает, Клинт Binkley, старший вице-президент GreenwichAlternative инвестиции. ? Доходности по долгосрочным и краткосрочным Акции и otherdirectional стратегия отражает осторожной позиции managersfollowing греческого кризис задолженности. Чистое воздействие было медленным увеличить InThe второй половине февраля в качестве средства для более ждал положительного .??

economicindicators

по долгосрочным и краткосрочным Акции менеджеры прицепные большинство крупных справедливости индексы butstill приобрела 0,90% в феврале. Рост и оппортунистических средства postedalmost идентичные результаты, получив 0,88% и 0,85%, respectively.Value-фондов Написал несколько лучшую производительность, получив 1,06%. Кратко-Biased Didn средства? T тарифа, а также, как менеджеры потеряли 1,23% onaverage. ( #)

Рынок Нейтральные средства получили в феврале, продвижение 0,58% от averagedue вновь положительные показатели по нескольким стратегиям. TheEvent Driven секторе выдвинутых 0,44%, хотя исполнение было mixedamong стратегию группы. Фонды, инвестирующие в убыточные ценные бумаги потеряли 86basis точек на месяц, а финансирование слияний Арбитражный получили almost1%. Арбитражные стратегии Написал скромный прирост 32 бит withConvertible Арбитраж и арбитражные Исправлено получение дохода 0,20% and0.17%, соответственно. Рынку ценных бумаг Нейтральные средства были bestperforming группа Market Managers нейтральным в феврале продвижении by0.95% в лучших месяц с мая 2009.

Направленные средства Торговые возвращаться из своих потерь в январе topost положительной доходности 0,64% в феврале. Макро средства показали bestreturns любой хедж стратегия Фонда в течение месяца, получая по 1,34%. Управляемые фьючерсы средства Написал скромный прирост 0,40%, щелкая twomonth полосу неудач. Систематическое стратегии осуществляется несколько betterthan Дискреционная моделях.

Гринвич по долгосрочным и краткосрочным кредитным индекса сократился на скромную 18 basispoints в феврале, его первый ежемесячные убытки в почти year.Multi-стратегия авансированных незначительно, но все еще прицепные GGFHI , набирая 20 базисных пунктов.

на региональном уровне, хедж-фонды сосредоточиться на Северном Americanmarkets были самые эффективные менеджеры в развитых регионах, за которыми следуют фонды, инвестирующие в глобальном масштабе, при доходности 1,54% и 0,74% соответственно. Европа была самым слабым развитый регион в феврале forhedge средства, получив 0,21 %.

Возникающие хеджирования рыночных фондов показали смешанные результаты, но сократился в awhole в феврале, как Гринвич Composite развивающихся рынков Indexfell 64 бит / с. Фонды, инвестирующие в Европе по сравнению обратно свои завоевания fromJanuary, отступая 2,35%. Латинской Америки и Южной Америки, средства werethe лучших исполнителей развивающихся рынков за месяц, продвижение 0,91%. Азиатские фонды развивающихся рынков резьбовым водой, получая лишь 6 основу pointsfor месяца и остается самым слабым исполнителям года к дате.

11 марта, 2010

просим принять во внимание автоматический перевод новостей.